Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 3, Numéro 1, Pages 45-51
2005-12-31

Estimations De La Stabilité Forte Des Chaînes De Markov



Auteurs : Rabta Boualem .

Résumé

Dans ce travail, nous présentons des estimations quantitatives de l’erreur relative commise sur la distribution stationnaire d’une chaîne de Markov fortement v−stable après une petite perturbation de son noyau de transition. Nous présentons, également, des estimations de l’erreur absolue commise sur les probabilités stationnaires individuelles d’une chaîne de Markov discrète irréductible fortement v−stable. Une application à un modèle de gestion des stocks de type (R, s, S) a été appliquée.

Mots clés

Chaîne de Markov, Stabilité forte, Perturbation, Erreur relative, Erreur absolue, gestion des stocks.

Les articles similaires

Estimation Non Paramétrique Dans La Stabilité Des Chaînes De Markov. (méthode Du Noyau Et Stabilité Forte.)

Cherfaoui Mouloud .  Aïssani Djamil .  Adjabi Smail . 
pages 37-41.

élaboration D’un Modèle Pour L’estimation Des Probabilités De Défaut Par Les Chaînes De Markov En Vue De La Mise En Place D’une Stratégie Optimale De Provisionnement Au Sein Des Banques Algériennes.

Mokhtari Sid-ahmed . 
pages 321-340.

Etude De La Persistance De La Secheresse Au Niveau De Sept Plaines Algeriennes Par Utilisation Des Chaines De Markov (1930-2003)

Meddi Hind .  Meddi Mohamed . 
pages 39-48.

في التنبؤ بإنتاجية القمح في الجزائر Chaînes Markov استخدام سلاسل ماركوف

بوالسبت عبد القادر . 
ص 171-183.

Le Baccalauréat Sportif à Travers Les Estimations Des Parents: Malaise Et Ambiguïté

Abbassi Zohra . 
pages 62-78.

Formats de citation