Séminaire Mathématique de Béjaia
Volume 3, Numéro 1, Pages 35-43
2005-12-31

La Condition Nécessaire Et Suffisante D’ergodicité Des Systèmes D’attente



Auteurs : Boukir L. .

Résumé

Dans cet article, nous développons les démonstrations de la relation entre la distribution stationnaire d’un processus semi-Markovien et celle de la chaîne de Markov. Nous donnons la propriété PASTA (processus arrivals See Time Arevage) qui permet de donner l’égalité entre la distribution stationnaire du processus et celle de la chaîne de Markov Induite.

Mots clés

Systèmes d’attente semi Markovien système M/G/1, chaîne de Markov induite, propriété PAST.

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