Revue d'économie et de statistique appliquée
Volume 18, Numéro 2, Pages 102-111
2021-12-28

Optimisation D’un Programme De Réassurance Proportionnelle A L’aide Des Modélisations Actuarielles



Auteurs : Guerdouh Housam .

Résumé

Cet article à pour objectif de concevoir d’une stratégie de réassurance optimale à travers l'application d’une approche actuarielle(méthode de De Finetti et ratio RORAC) aux deux types de traités proportionnels (quote-part et excèdent de plein) afin de déterminer le niveau de rétention optimale d’un portefeuille Incendie de la Compagnie Algérienne des assurances CAAT. en nous référant à cette méthode nous tentons de déterminer le niveau qui minimise les fluctuations des résultats en examinant, sous contrainte d'un bénéfice espéré fixé, la possibilité de minimiser la volatilité du résultat de l'assureur après réassurance.

Mots clés

réassurance proportionnelle, rétention optimale, modèle de De Finetti, le ratio RORAC, volatilité du résultat.

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