نمذجة قياسية لأثر تقلبات أسعار البترول على سعر صرف الدينار الجزائري  خلال الفترة من 1986 إلى 2018

لنوار, حنيفة; اوسرير, منور

Recherchers economiques manageriales
Volume 15, Numéro 2, Pages 373-392
2021-09-30

نمذجة قياسية لأثر تقلبات أسعار البترول على سعر صرف الدينار الجزائري خلال الفترة من 1986 إلى 2018

الكاتب : لنوار حنيفة . اوسرير منور .

الملخص

ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى قياس وتحليل أثر تقلب أسعار البترول على تغير سعر صرف الدينار الجزائري بالاعتماد على بيانات سنوية خلال الفترة (1986-2018) وذلك باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي VAR. وقد خلصت إلى عدم وجود علاقة سببية في اتجاه أسعار البترول نحو سعر الصرف على المدى القصير وكذا عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين متغيرتي الدراسة، وبالمقابل أثبتت نتائج اختبار دوال الاستجابة أن حدوث صدمة هيكلية إيجابية بمقدار انحراف معياري واحد في سعر البترول له أثر معنوي موجب على سعر الصرف كما أن نسبة مساهمة أسعار البترول في تفسير خطأ التنبؤ لسعر الصرف لفترة مستقبلية كانت ضئيلة. Abstract: This study aims to analyse and measure the effect of oil prices fluctuations on the exchange rate of the Algerian dinar based on annual data during the period (1986-2018), using the Vector Auto Regression models.The study concluded that there is no causal relationship and the absence of a long-term balance relationship between variables.The results of the analysis of variance decomposition showed that the ratio of the oil prices contribution to the interpretation of the prediction error for the exchange rate for a future period was low.