Recherchers economiques manageriales
Volume 15, Numéro 2, Pages 353-372
2021-09-30

دراسة الخطر والعائد في بناء المحفظة الاستثمارية المثلي باستخدام أسلوب البرمجة التربيعية دراسة حالة الشركات الناشطة في القطاع البنكي بالسوق المالي السعودي 2018 -2014 .

الكاتب : بوشامي عبد القادر . بن عمر محمد البشير .

الملخص

ملخص: استهدف البحث بناء المحفظة الاستثمارية المثلي، بإتباع منهج فكري وتطبيقي يهدف المستثمر إلى تدنية الخطر لمستوي عائد معين، بحيث نجحت هذه الدراسة في إنشاء محفظة استثمارية مثلي تتألف من 03 أواق مالية، وقد توصلت هذه الدراسة إلى أنه يمكن تدنية المخاطر المالية لهذه المحفظة(التنويع) في ظل أزمة تهاوي أسعار النفط مما يزيد من حجم المحافظ النظامية وبالتالي الكلية، حيث انخفضت متوسط المخاطر الكلية الفردية للبنوك محل الدراسة من 26.38 % الى 1.19% . Abstract: The research aimed to build an optimal investment portfolio, following an applied intellectual approach that aims to reduce the risk to a certain level of return, so that this study succeeded in creating a similar investment portfolio consisting of 03 financial markets, and this study concluded that the financial risks of this portfolio can be reduced in light of a crisis The decline in oil prices, which increases the size of the statutory portfolios and thus the total, as the average individual overall risk of the banks under study decreased from 26.38% to 10.9%. Key words: optimal investment portfolio, risk, return.

الكلمات المفتاحية

الكلمات المفتاحية: المحفظة الاستثمارية المثلي، الخطر، عائد. ; Key words: optimal investment portfolio, risk, return.