مجلة اقتصاد المال و الأعمال
Volume 5, Numéro 2, Pages 113-130
2021-06-05
نمذجة وتقدير الســــــلاسل الزمنية المـــــالية باســــــــتخدام نمـــوذج الذاكرة الطويلة (سوق فلسطين للأوراق المالية نموذجاً)
الكاتب : التلباني شادي . الطويل سارية .
الملخص
يهدف هذا البحث الى استخدام نموذج الذاكرة الطويلة لنمذجة وتقدير السلاسل الزمنية المالية، وذلك من خلال دراسة وتحليل بيانات السلسلة الزمنية لأسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية، باستخدام نموذج الانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة التكاملية الكسرية ARFIMA(p,d,q) ، حيث تم التحقق باستخدام العديد من الاختبارات الاحصائية بيانياً وحسابياً أن السلسلة تمتلك خاصية الذاكرة الطويلة، ثم تم الانتقال لتحديد قيمة معلمة التفاضل الكسري (d) لنموذج ARFIMA(p,d,q)، باستخدام ثلاث طرق تقدير، حيث تفوقت طريقة dSperio على ثلاثة طرق اخرى R/S , Fracdiff , EHE للحصول على نموذج ARFIMA(p,d,q) المطلوب. كما أشارت النتائج الاحصائية أن النموذج الملائم لتمثيل بيانات سلسلة أسعار الأسهم في سوق فلسطين للأوراق المالية هو ARFIMA(2,0.3134419,2)؛ بقيمة فروق كسرية (d=0.3134419)، وقد نجح في كل الاختبارات الاحصائية التشخيصية اللازمة.
الكلمات المفتاحية
السلاسل الزمنية ; الذاكرة الطويلة ; الفروق الكسرية ; سوق الاوراق المالية
مقالات مماثلة
أبو شنب شادي
.
السقا حاتم
.
المشهراوي حسين
.
نشوان وديع
.
عزام أحمد
.
ص 1095-1116.
أبو جزر رمضان
.
ص 157-186.
غزازي عماد
.
بهياني رضا
.
ص 50-62.
بن عياد وفاء
.
بلمقدم مصطفى
.
ص 234-251.
مصطفاوي آمال فراح
.
عيسى نجاة
.
ص 281-294.
