دراسات إقتصادية
Volume 21, Numéro 1, Pages 278-297
2021-06-30
التنبؤ بتطور القيمة السوقية المستقبلية في البورصة التقليدية بماليزيا باستخدام نموذج Sarima في برمجية بايثون
الكاتب : فراحي فضيلة .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى توضيح أهمية استخدام الأسلوب العلمي للتنبؤ بمؤشر القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية، وذلك باستخدام نموذج SARIMA الذي يُعد من أهم نماذج التنبؤ في ظل وجود المكونات الموسمية وجذر الوحدة، والتي غالبًا ما توجد في السلسلة الزمنية للمؤشرات المالية. تم تطبيق هذه الدراسة على القيمة السوقية للبورصة الماليزية بواسطة أحد الإصدارات الأخيرة من برنامج Python. وقد خلُصت الدراسة إلى ترشيح نموذج بجودة عالية صالح للتنبؤ، وقد تم التنبؤ به بانخفاض القيمة السوقية في البورصة التقليدية لماليزيا في المستقبل القريب، بناءً على بيانات السلسلة الزمنية الشهرية من 1981 إلى 2020. Abstract : This study aims to clarify the importance of using the scientific method to predict the market value index in the stock market, using the SARIMA model, which is one of the most important forecasting models in the presence of the seasonal and unit root components, which are often found in the time series of financial indicators. This study was applied on the market value of the Malaysian Stock Exchange by the one of the last versions of Python program. The study concluded that a predictable model of high quality had been selected; and predicts that the market value of the traditional Malaysian stock exchange will decline in the near future, based on monthly time series data from 1981 to 2020.
الكلمات المفتاحية
التنبؤ ; القيمة السوقية ; نموذج SARIMA ; بورصة ماليزيا ; برنامج Python
مقالات مماثلة
شعشوع أحمد
.
بوسالم أبو بكر
.
أودينة عبد الخالق
.
ص 247-262.
مبروكي مروة
.
لبوز نوح
.
ص 1267-1284.
حابي محمد شوقي
.
برودي نعيمة
.
ص 151-166.
أحمد نصير
.
يونس زين
.
ص 97-118.
