Revue Finance & marchés
Volume 8, Numéro 1, Pages 266-286
2021-03-05
الكاتب : العقاب محمد . رابحي مختار . جوال محمد السعيد .
نهدف من خلال هذه الورقة البحثية إلى نمذجة تقلبات سعر النفط الخام في الجزائر خلال الفترة ماي 2010- اكتوبر 2019، وبعد استخدام العديد من النماذج تبين أن النموذج الملائم هوARIMA(3,1,0) مع خطأ من نوع EGARCH(1,1) لوصف سلوك التباين الشرطي، وتعني هذه الصياغة أن التباين الشرطي يتأثر بإشارة الصدمات الحاصلة وبمداها فهو نموذج غير خطي وغير متناظر. ومن خلال نتائج التقدير اتضح أن الصدمات الموجبة المترافقة مع الأخبار الجيدة تعطي تقلبات أقل حدة من الصدمات السالبة المترافقة مع الأخبار السيئة، كما أن حدوث اضطراب في الفترة الحالية يؤدي إلى استمراريته للفترة الموالية وبنفس الحدة غير انه يتخامد ببطئ في الفترات المستقبلية.
سعر النفط الخام ; نماذج ARIMA ; تقلبات ; نموذج EGARCH
منصوري حاج موسى
.
صويلحي نور الدين
.
ص 308-322.
أعراب جازية
.
بلغيث بشير
.
ص 269-285.
غزازي عماد
.
ص 91-111.
عبد القادر قادري
.
ص 20-33.