مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
Volume 7, Numéro 2, Pages 150-169

نموذج انحداري موائم بالشبكات العصبية لتقدير معدل السعر للتأمينات العامة

الكاتب : دكتور مروان جابر أحمد محمد .

الملخص

يهدف هذا البحث الي إستخدام نموذج شبكات الانحدار العصبية المعممة (GRNN) في تسعير اخطار قروض الائتمان المصرفي كأحد منتجات التأمينات العامة التي تصدر في السوق المصري, وفي سبيل تحقيق هدف البحث تم تطبيق الدراسة علي شركة مصر للتأمين وشركة ضمان مخاطر الائتمان, من خلال سلسلة زمنية مقدارها 10 سنوات بالنسبة لشركة ضمان مخاطر الائتمان و8 سنوات بالنسبة لشركة مصر للتأمين. وقد توصلت الدراسة الي ان السعر الحالي المطبق مغالي فية مقارنة مع السعر المقترح وفقاً لنتائج الدراسة التطبيقية, وان سعر التأمين التجارى المقترح بإستخدام نموذج الشبكات العصبية يكون لشركة مصر للتأمين 1.62% اي حوالى (16 في الألف), ويكون لشركة ضمان مخاطر الائتمان 1.47% اى حوالي (15 في الألف). The Main Objective of this Paper is to Using General Regression Neural Networks in Pricing the Risks of Bank Credit Loans in the Egyptian Market. In order to Achieve the Objective of the Research, The Study was Applied to Misr Insurance Company and Credit Risk Guarantee Company, Through a 10 year Time Series for Credit Guarantee Company and 8 years for Misr Insurance. The Study's Recommendations Indicated that the Current Price is Excessive in Comparison to the Proposed Price According to the Results of the Applied Study. The Proposed Commercial Insurance Rate Using the Neural Networks Model is Misr Insurance Company 1.62% which is about (16 per thousands) and the Credit Risk Guarantee Company 1.47% which is about (15 per thousand).

الكلمات المفتاحية

أخطار القروض المصرفية ; تأمين الائتمان ; نماذج الشبكات العصبية الاصطناعية ; Risks of bank loans ; Credit Insurance ; Artificial Neural Networks Models