مجلة الباحث الإقتصادي
Volume 4, Numéro 6, Pages 136-153

اختبارات الجذر الأحادي: دراسة تطبيقية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر

الكاتب : عدوكة لخضر . بوشتة يحي .

الملخص

تهدف هذه الورقة البحثية الى دراسة اختبارات الجذر الأحادي والمتمثلة أساسا في اختبارات ديكي فولر و اختبارات ديكي فولر المطورة، اختبارات سعيد ديكي، اختبارات فيلبس بيرو، اختبارات هازة فولار واختبارات ديكي بونتيلا للإجابة على اشكالية الاختيار بين النموذجين (TS أو DS )الذي تخضع له السلسلة في التحليل الإحصائي, درسنا استقرارية بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في الجزائر عن طريق اختبارات الجذر الأحادي لـ ديكي فولر المعدلة ADF. فوجدنا أن كل المتغيرات غير مستقرة ومتكاملة من الدرجة الأولى(I(1))، وكلها تخضع لنموذج الاستقرارية بالفروقات(DS). الكلمات المفتاحية : اختبار الجذر الأحادي ، استقرارية السلسلة ، نموذجTS ، نموذج DS ، اختبار ديكي فولر المتطور(ADF) Résumé L’objectif de cet article est de présenter les tests de racine unitaire représentés par Dickey Fuller , Dickey Fuller augmenté , Said Dickey,Phillipe et Perron, Hasza -Fuller et Dickey Pantula. Ces tests consistent à choisir entre les modèles TS où DS qui sont soumis à une série chronologique. Nous avons étudié la stationnarité de certaines variables macro-économiques en Algérie par le test ADF. Nous avons trouvé que toutes les variables sont non stationnaires et intégrés de premier ordre et soumis à un processus DS Mots clés : Racine unitaire, Stationnarité, Processus TS, Processus DS, ADF

الكلمات المفتاحية

: اختبار الجذر الأحادي ، استقرارية السلسلة ، نموذجTS ، نموذج DS ، اختبار ديكي فولر المتطور(ADF)