مجلة البحوث الاقتصادية والمالية
Volume 7, Numéro 2, Pages 34-60
2020-12-31
دراسة قياسية للعلاقة بين المخاطر الائتمانية وكل من (مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل) في المصارف التجارية التقليدية الخاصة العاملة في سورية
الكاتب : اسماعيل زينة . العمار رضوان . اسماعيل ليندا .
الملخص
يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة السببية والاستجابة للصدمات الهيكلية بين المخاطر الائتمانية وكل من مخاطر السوق، مخاطر السيولة ومخاطر التشغيل، وذلك في المصارف التجارية التقليدية الخاصة في سورية. تمت الدراسة خلال الفترة (2008-2018) باستخدام بيانات بانل مؤلفة من سلاسل زمنية ربع سنويّة لـ 11 مصرفاً. لتحقيق هدف الدراسة، تمّ بداية اختبار استقرارية السلاسل الزمنية للمتغيرات المدروسة، ثمَّ تطبيق اختبار سببية غرانجر، بالاستناد إلى نموذج VAR المختزل، لدراسة العلاقة السببية بين متغيرات الدراسة. وأخيراً، تمَّ تطبيق دوال الاستجابة من نموذج VAR الهيكلي لدراسة الاستجابة للصدمات الهيكلية بين المخاطر المدروسة. أظهرت نتائج اختبار غرانجر وجود سببية ثنائية الاتجاه بين مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة، ووجود سببية أحادية الاتجاه تتجه من مخاطر السوق لمخاطر الائتمان ومن مخاطر التشغيل لمخاطر الائتمان. كما أظهرت نتائج دالة الاستجابة اختلاف استجابة المخاطر المختلفة للصدمات الهيكلية. This research aims to test for Granger causality and to analyse structure shocks between credit risk and other banking risks (Market Risk, Liquidity Risk and Operational Risk) in private traditional Commercial Banks operating in Syria. A panel of quarterly data during the period (2008-2018) and 11 banks is used. To achieve the purpose of study stationarity test, Granger Causality from Reduced VAR and Impulse Response Function from structure VAR, are implemented. The results show that there is a bidirectional Granger causality between credit risk and liquidity risk. Meanwhile, un unidirectional Granger causality from both market risk and operational risk to credit risk is detected. In addition, the implemented impulse response function shows different response of structural shocks between Risks.
الكلمات المفتاحية
مخاطر الائتمان، مخاطر السيولة، مخاطر السوق، مخاطر التشغيل، سببية غرانجر، الصدمات الهيكلية، دوال الاستجابة النبضة. ; Credit Risk, Liquidity Risk, Market Risk, Operational Risk, Grange causality, Structure Shocks, Impulse Response Function.
مقالات مماثلة
شخوم رحيمة
.
حفاي عبد القادر
.
ص 217-232.
البدوي لمى
.
ص 49-72.
علاوة امينة
.
كشرود بشير
.
ص 86-127.
بضياف عبد الباقي
.
ص 453-468.
جعفر إيمان
.
بدروني عيسى
.
ص 17-29.
