les cahiers du mecas
Volume 16, Numéro 2, Pages 13-27
2020-12-11
Auteurs : Bouyacoub Brahim .
Ce papier examine, dans le cadre d’un modèle Vecteur Autorégressif (VAR), la relation entre les indicateurs de la politique monétaire (la masse monétaire et le taux de change) et l’inflation de 2000 à 2019. Les résultats de notre estimation économétrique démontrent qu’il existe une relation de causalité unidirectionnelle entre les séries du modèle empirique (la masse monétaire, le taux de change et le taux d’inflation). De plus, les résultats de la modélisation Vecteur Autorégressif (VAR) montrent que l’inflation est fortement corrélée par la masse monétaire et par le taux de change.
la masse monétaire ; le taux de change ; la politique monétaire ; inflation ; modélisation Vecteur Autorégressif (VAR)
Zaoui Djamila
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pages 54-70.
Bourioune Tahar
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pages 109-127.
Benaissa Amina
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pages 896-913.
Mohammedi Fatima Zahra
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Mesbahi Fatima Zahra
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pages 68-81.