Le Manager
Volume 6, Numéro 1, Pages 81-104
2019-06-30
التنبؤ بتقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام باستخدام نماذج Garch
الكاتب : بوعبدالله عبد الحميد . لخضاري بولنوار .
الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد نموذج قياسي يعكس تقلبات أسعار العقود الآجلة للنفط الخام المتداولة في الأسواق المالية العالمية خلال الفترة الممتدة من 02/01/2013 إلى 10/01/2020، باستخدام نماذج الانحدار الذاتي ذات التباين الشرطي غير المتجانس (GARCH). تم التوصل إلى أن النموذج EGARCH(1,1) مع أخطاء تتبع توزيع Student هو النموذج المناسب لعملية التنبؤ. بعد القيام بعملية التنبؤ للفترة الممتدة من 13/01/2020 إلى 07/02/2020 اتضح أن السوق قد يشهد ركودا بسبب زيادة المخاطر في السوق. الكلمات المفتاحية:
الكلمات المفتاحية
التقلبات، التنبؤ، النفط الخام ، GARCH، EGARCH
مقالات مماثلة
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد قصواء أحمد يوسف
.
ص 96-119.
بلقلة براهيم
.
قسول أمين
.
بخيت حسان
.
ص 158-169.
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد رماح عبد الرحيم
.
ص 15-32.
حشايشي سليمة
.
ص 309-327.
طاهري عمر
.
العقاب محمد
.
ص 656-678.
