مجلة رؤى اقتصادية
Volume 10, Numéro 2, Pages 213-220
2020-09-15

Fréquence D’estimation De La Fonction De Volatilité Déterministe : Application Sur Des Options D’achat Européennes Sur L’indice S&p 500



Auteurs : Sahnoune Sid Ahmed . Benlaib Boubakeur .

Résumé

tLe but de cette étude est de vérifier si l’augmentation de la fréquence d’estimation de la fonction de volatilité déterministe du modèle ad hoc Black & Scholes aboutit à une meilleure évaluation des options d’achat sur S&P500. A cette fin, nous avons comparé entre une estimation unique, mensuelle et hebdomadaire du modèle. Nos résultats démontrent qu’il n’est pas nécessaire d’opter pour une estimation hebdomadaire pour les options très dans la monnaie et dans la monnaie. En revanche, il est préférable d’utiliser une estimation hebdomadaire pour les options à la monnaie.

Mots clés

Fréquence d’estimation ; Evaluation d’options ; Ad hoc Black & Scholes

Les articles similaires

Propagation Analytique De L'incertitude épistémique Dans Les Options Européennes D'achat

Cheurfa Fatah .  Abbas Karim . 
pages 79-79.

C.g.a - 500 Le Programme De Cartographie Géologique De L Algérie à 1/500.000 Compte Rendu Du 1er Séminaire Tala Guilef 26-28 Novembre 1989

Bitam Lhacène .  Guerrak Salah .  Kediha Sid Ahmed . 
pages 3-8.

Le Pays D’origine : Quel Impact Sur La Décision D’achat Des Consommateurs Algériens ? Cas D’achat D’un Véhivule Touristique Neuf

Reguig Khelifa Mohammed .  Tchiko Faouzi . 
pages 265-279.

Estimation De L’indice Des Valeurs Extrêmes En Présence Des Données Censurées étude De Cas : Les Durées De Chômage En Algérie

Zouadi Nihad .  Saidi Ghania . 
pages 520-535.

Comportement D’achat Individuel Et Collectif Prise De Decision Au Sien Du Foyer Pour L’achat De Produits Electromenagers

Iznasni Ali .  Benhabib Abderrezzak . 
pages 24-40.

Formats de citation