أبحاث إقتصادية معاصرة
Volume 2, Numéro 1, Pages 124-144
2019-03-30
استخدام نماذج Archللتنبؤ بتقلبات أسواق رأس المال -حالة مؤشر تداول السعودي
الكاتب : د. صلاح الدين نعاس . د.محمد السعيد سعيداني .
الملخص
ملخص : هدفت هذه الورقة إلى معرفة مدى فعالية نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم التجانس التباين في تقدير تقلبات عوائد سوق الأسهم السعودي خلال الفترة الممتدة ما بين 2007 -2017، وباستخدام البيانات اليومية لمؤشر السوق توصلت الدراسة إلى أن سوق الأسهم السعودي غير كفؤ عند مستوى الضعيف، وأن نماذج ARCH أعطت أفضل تمثيل لتقلباته خلال فترة الدراسة.
الكلمات المفتاحية
كفاءة سوق، صدمة سالبة، عنقودية تقلب، رافعة مالية، مؤشر تداول.
مقالات مماثلة
بوسعدية مراد
.
علاوي محمد لحسن
.
ص 91-106.
استاذ مشارك طارق محمد الرشيد
.
استاذ مساعد قصواء أحمد يوسف
.
ص 96-119.
العلالي مايسة
.
حزحازي كمال
.
مرابط جمالي
.
ص 128-147.
محمد حامدي
.
ص 571-589.
جمال معتوق
.
يحيى سعيدي
.
ص 232-249.
