Recherchers economiques manageriales
Volume 14, Numéro 4, Pages 57-72
2020-06-30

Uk Brexit Crisis: Modelling Stock Market Volatility Using An Intervention Arima Model أزمة البريكسيت: نمذجة تقلبات أسواق المال باستخدام تحليل التدخل مع نموذج الإنحدار الذاتي والمتوسط المتحرك



Authors : Bouziane Mokhtaria . Kadri Alaeddine .

Abstract

The study aims to demonstrate the immediate effect of Brexit crisis on the stock indices of four countries- US, UK, Germany and france using ARIMA model intervantion time series analysis. The Brexit was not anticipated by the financial markets and there impacts are still onging today;on June 23rd2016 the financial market witnessed serve turmoil and volatility in their indices. The results show that event had an immediate effect on UK, US index while the Germany and France did not show an immediate significant change. تهدف الدراسة إلى توضيح التأثير الفوري لأزمة البريكسيت على مؤشرات الأسواق المالية لأربع دول، هي: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا باستخدام تحليل التدخل (نموذج الانحدار الذاتي والمتوسط المتحرك). لم تتوقع الأسواق المالية أزمة البريكسيت، فتبعياتها لازالت مستمرة ليومنا هذا، ففي 23 جوان 2016، شهدت الأسواق المالية اضطرابات حادة وتقلبات في مؤشراتها. وأظهرت نتائج الدراسة أن الحدث كان له تأثير مباشر على كل من مؤشر السوق المالي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في حين لم تظهر مؤشرات أسواق المال لكل من ألمانيا وفرنسا تغييرًا فوريًا كبيرًا.

Keywords

Brexit ; Stock indices ; ARIMA model ; Intervention Analysis ; بريكسيت ; مؤشرات أسواق المال ; تحليل التدخل ; نموذج ARIMA

Les articles similaires

أزمة بريكسيت وأثرها على الأسواق المالية الأوروبية(دراسة قياسية لأثر تقلبات مؤشر السوق المالي البريطاني على بعض المؤشرات المالية الأوروبية) Brexit Crisis And Their Impact On European Financial Markets (an Econometric Study Of The Impact Of The British Stock Market Index Volatility On Some European Financial Indicators)

بوزيان مختارية .  قادري علاء الدين . 
ص 453-474.

أثر الأزمات المالية على عوائد الأسهم والتقلبات في قطاعي البنوك والتامين في بورصة عمان (1994–2011) The Impact Of The Financial Crisis On Stock Market Returns And Volatility In Banking And Insurance Sectors In Amman Stock Exchange (ase) (1994–2011)

حسين علي الزيود .  مشهور أحمد حمادنه . 
ص 100-132.

نمذجة العلاقة بين صورة العلامة التجارية وولاء الزبون الجزائري باستخدام نموذج "servqual": الخطوط الجوية التركية أنموذجا Modelling The Relationship Between The Brand Image And The Loyalty Of The Algerian Customer Using The "servqual" Model: Turkish Airlines As A Model

فودوا محمد .  عياد صالح .  عينوس رضوان . 
ص 677-690.

العلاقة بين تقلبات سعر صرف و سوق الأوراق المالية الإسلامية –دراسة حالة سوق الأوراق المالية الإسلامية التركية – جانفي 2015-جوان 2022. - The Relationship Between Exchange Rate Fluctuations And The Islamic Stock Market - A Case Study Of The Turkish Islamic Stock Market - January 2015-june 2022 .

نزعي روة .  دربال أمينة . 
ص 1-19.

The Impact Of Interest Rates On The Stock Market Performance: Amman Stock Market Case Study Using Ardl Approach During The Period 1990-2018

Bouabdallah Ali .  Bouguesba Cherif . 
pages 765-776.

Formats de citation