Les cahiers du CREAD
Volume 36, Numéro 3, Pages 131-158

تحليل أثر جائحة كوفيد 19 على مؤشرات الأسواق المالية العربية حالات مختارة من 11دولة عربية للفترة (ديسمبر2019-ماي 2020)

الكاتب : خمقاني بدر الزمان . عمر عبدة سامية .

الملخص

ملخص أسهمت الدراسة في تحليل أثر جائحة كوفيد 19 على مؤشرات الأسواق المالية العربية خلال الفترة الممتدة من 1 ديسمبر 2019 إلى 31 ماي 2020، حيث تم اعتماد فترتين للدراسة: الفترة الأولى قبل تفشي جائحة كوفيد 19والفترة الثانية أثناء تفشي جائحة كوفيد 19، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام البيانات اليومية لعينة مكونة من إحدى عشر مؤشر ممثل للأسواق المالية العربية. تم معالجة هذه البيانات باستخدام البرامج الإحصائية:spss19 وExcel 2007، حيث اعتمدنا اختبار t للعينتين المرتبطتين عند مستوى دلالة 5%. أظهر التحليل الإحصائي وجود تأثير سلبي لجائحة كوفيد 19 على مؤشرات الأسواق المالية العربية من خلال وجود فروق معنوية ذات دلالة إحصائية في المؤشرات بين الفترتين، تجسد هذا التأثير السلبي أساساً في انخفاض قيم المؤشرات بنسبة 15.67%وزيادة درجة تذبذبها بنسبة 51.74%. ABSTRACT: The study contributed to the analysis of Covid-19 pandemic’s impact of on the indicators of Arab financial markets during the period from 1 December 2019 to 31 May 2020, during which two study periods were adopted: The first period before the Covid-19 pandemic outbreak and the second period during the Covid-19 pandemic outbreak. To achieve the objectives of the study, daily data were used for a sample of eleven representative indicators for Arab financial markets. This data was processed using statistical programs: SPSS19 and Excel 2007.We adopted the T test for the two associated samples at a 5% indication level. Statistical analysis showed a negative impact of the Covid-19 pandemic on Arab financial market indicators by having statistically significant differences in indicators between the two periods, mainly reflecting a 15.67% decline in indicator values and a 51.74% as well as the increase in their volatility. RÉSUMÉ: L’étude a contribué à l'analyse de l'impact de la pandémie covid-19 sur les indicateurs des marches financiers arabes au cours de la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, ou deux périodes d'étude ont été adoptées : la première période avant le déclenchement de la pandémie covid-19 et la deuxième, pendant la pandémie. Afin d’atteindre les objectifs de cette étude les données quotidiennes d’un échantillon de onze indicateurs représentants les marches financiers arabes ont été utilisée. Ces dernières ont été traitées à l'aide des programmes statistiques :spss19 et Excel 2007. nous avons adopté paired samples t-test a un niveau de signification de 5%, l'analyse statistique a démontré l’impact négatif de la pandémie covid-19 sur les indicateurs des marches financiers arabes par la présence de différences statistiquement significative dans les indicateurs entre les deux périodes, cet effet négatif s'est principalement traduit par la baisse de 15,67%des valeurs des indices et l'augmentation de leur volatilité de 51,74%.

الكلمات المفتاحية

جائحة كوفيد 19 ; مؤشرات السوق ; العوائد اليومية ; الأسواق المالية العربية.