مجلة أداء المؤسسات الجزائرية
Volume 3, Numéro 2, Pages 25-44
2015-01-14

Peut-on Modéliser La Volatilité Du Taux De Change De Dinar Algérien Par Un Processus Garch ?



Auteurs : Adouka Lakhdar . Chenini Abdurrahman . Bengana Ismail .

Résumé

The objective of this paper is to model the volatility of the Algerian dinar exchange rate (DZA / dollar) and to predict its evolution for the first three months of 2014. Our study has showed that our series are characterized by the volatility phenomenon, by asymmetric specifications, and the presence of excessive kurtosis. ARCH test was performed. This test rejected the null hypothesis of homoscedasticity.

Mots clés

Exchange rate, Stationarity, Volatility, ARCH

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