مجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية
Volume 6, Numéro 2, Pages 323-336

Modélisation Et Prévision Du Cours D’amman à L’aide De La Méthodologie De Box-jenkins: La Famille Arima

Auteurs : Medfouni Hynda . Chelghoum Karima .

Résumé

L’objectif de cet article est l’étude des séries temporelles de l'indice boursier d'Amman. Cette étude vise la construction d’un modèle de prévision à court terme (six mois). Le modèle utilise les prix de l’indice général mensuel pondéré couvrant la période de Janvier 2000 à Décembre 2015. La méthodologie de Box-Jenkins ou ce que s’appelle parfois le modèle de moyenne mobile autorégressive. Selon différentes méthodes et essais; le modèle autorégressif à moyenne mobile de trois est le meilleur ajustement du modèle aux données. This paper investigates the time series of the Amman stock Exchange index, in order to build a model for forecasting in short run (six months). It uses general monthly weighted price index data covering the period January 2000 to December 2015. The Box-Jenkins methodology or what it is sometimes called Autoregressive moving average model. According to different methods and tests; the autoregressive moving average of degree three is the best model fitting the data

Mots clés

Bourse d’Amman ;Les modèles ARIMA ; la méthodologie de Box-Jenkins ; la Prévision ; l’indice général ; Bourse d’Amman ;Les modèles ARIMA ; la méthodologie de Box-Jenkins ; la Prévision ; l’indice général Amman stock exchange; ARIMA model;Box Jenkins method; Forecasting; General index.