Beam Journal of Economic Studies
Volume 4, Numéro 1, Pages 216-233
2020-03-15
تحليل أهمية استخدام اختبارات الضغط كوسيلة للكشف المبكر عن خسائر المخاطر البنكية مع الإشارة لتجربة البنوك الأردنية
الكاتب : فخاري فاروق . زبيري نورة . بوديعة منية .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على نظام هام من أنظمة الإنذار المبكر المستخدمة في التنبؤ بمختلف المخاطر البنكية، يتعلق الأمر باختبارات الضغط والتحمل، حيث تعتبر هذه الأخيرة أداة هامة في اختبار مدى قدرة البنوك على تحمل الصدمات المالية المستقبلية، وذلك بعد إخضاع بياناتها لعدة فرضيات وسيناريوهات. توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، من أهمها فشل عدة بنوك على المستوى العالمي في الاختبار الأول، وتم اعتبارها أكثر عرضة للخسائر الناجمة عن المخاطر البنكية وذلك بعد تطبيق فرضيات وسيناريوهات قاسية وأكثر تشاؤمية، الأمر الذي مكن تلك البنوك وكذلك السلطات النقدية والرقابية عليها من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية الهادفة إلى التقليل من حدة تلك المخاطر وتدنيتها لأقصى حد ممكن، كما بينت الدراسة بعد تحليل تطبيق اختبارات الضغط على البنوك الأردنية، أن هذه الأخيرة تملك إمكانية لتطبيق كل السيناريوهات والفرضيات للتنبؤ بالصدمات المستقبلية الناجمة عن مخاطر الإئتمان كنموذج للدراسة. This study aims to highlight an important system of early warning systems used to predict the various banking risks, which is related to stress tests, which is an important tool in testing the ability of banks to withstand future financial shocks, after subjecting their data to several hypotheses and scenarios. The study reached several results, the most important of which are the failure of several banks on the international level in the first test, and they were considered more vulnerable to losses due to banking risks after the application of harsh and more pessimistic assumptions and scenarios, which enabled these banks as well as monetary and regulatory authorities to take all measures Precautionary measures aimed at minimizing these risks and minimizing them, as the study showed after analyzing the application of stress tests on Jordanian banks, the latter has the possibility to apply all scenarios and hypotheses to predict future shocks resulting from Credit risk as a model of study.
الكلمات المفتاحية
اختبارات الضغط ; الإنذار المبكر ; المخاطر ; إدارة المخاطر ; البنوك
مقالات مماثلة
القرشي عبدالله
.
ص 235-249.
عبد الله علي أحمد القرشي
.
ص 21-46.
فخاري فاروق
.
ص 177-195.
هناء بن جميل
.
ص 116-126.
مهاوة أمال
.
خالدي فراح
.
صالحي نجية
.
ص 279-292.
