مجلة الإستراتيجية والتنمية
Volume 10, Numéro 3, Pages 91-111
2020-01-05
نمذجة تقلبات أسعار النفط باستخدام نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين دراسة حالة سعر نفط برنت للفترة (جانفي 1990- جويلية 2019)
الكاتب : غزازي عماد .
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى محاولة نمذجة تقلبات أسعار النفط، وذلك باستخدام المفاضلة بين نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين لسلسلة شهرية لأسعار نفط برنت خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 1990 إلى غاية شهر جويلية 2019، ومحاولة التنبؤ بأسعاره للأشهر المتبقية لسنة 2019. وتوصلت الدراسة إلى أن سلسلة أسعار النفط )البرنت) تميزت بالتذبذب الكبير وعدم الاستقرار طيلة فترة الدراسة، وأن النموذج الأمثل المتوصل إليه لتمثيل بيانات السلسلة هو من نوع ARIMA (1,1,0) -ARCH (1)،كما أن متوسط أسعار نفط البرنت المتوقعة للأشهر الأخيرة من سنة 2019 ستكون شبه ثابتة في حدود 63.83 دولار للبرميل، وبالتالي يمكن القول أن أسعار النفط مازالت تتأثر بالصدمة النفطية لسنة 2014. This study is an attempt to model oil price fluctuations using the differentiations between self-regression models conditional on the heterogeneity of the variance of the ARCH errors of monthly time series of Brent crude prices between (Jan 1990- July 2019) for the sake of forecasting the oil price in 2019. The study concluded that oil price (Brent) time series is criticized by a great slippage and instability during the study period. The optimal model to represent the time series is the type ARIMA (1,1,0) -ARCH (1). The expected Brent Crude prices for the late months of 2019 will average 63.83 $. Therefore, oil prices are still affected by the oil shock of 2014.
الكلمات المفتاحية
أسعار النفط، البرنت، الصدمة النفطية، نماذج الانحدار الذاتي المشروطة بعدم ثبات التباين.
مقالات مماثلة
بوخاري بولرباح
.
ص 170-185.
Benelbar M'hamed
.
Gharbi Hamza
.
Bedrouni Aissa
.
ص 82-100.
المومن عبد الكريم
.
ص 38-58.
