مجلة الدراسات الاقتصادية المعاصرة
Volume 4, Numéro 2, Pages 57-70
2019-12-31
دراسة سلوك سلسلة الزمنية لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء باستخدام نماذج Garch
الكاتب : رتيعة محمد . حسيني وسام .
الملخص
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج إحصائي لمؤشر الأسعار العالمية للغذاء خلال الفترة (جانفي 1990-جانفي 2019) باستخدام نماذج GARCH التي تأخذ بعين الاعتبار تقلبات الأسعار خلال الفترة المتداولة، وتمت الدراسة على مراحل ابتداء من دراسة الاستقرارية التي أكدت على أن السلسلة متكاملة من الدرجة الأولى أي (d=1)، وعليه بناء النموذج مختلط للانحدار الذاتي والمتوسطات المتحركة بالاعتماد على منهجية بوكس جنكيز وهو ARIMA(1,1,1) ، باعتباره النموذج المناسب بناء على مجموعة من المعايير. إلا أن النموذج الأمثل المختار يحتوي على أثر ARCH مما يتطلب تكوين نموذج مناسب لهذه السلسلة، وبعد تطبيق مجموعة من المعايير النموذج الأمثل لسلسلة مؤشر الأسعار العالمية للغذاء هو GARCH(1,1).
الكلمات المفتاحية
نماذج GARCH، سلاسل زمنية، مؤشر الأسعار الغذاء، نماذج ARIMA
مقالات مماثلة
حسين بن العارية
.
ص 56-84.
قطاب فالحة
.
ص 141-161.
مقراني أحلام
.
شرابي عبد العزيز
.
ص 341-360.
