Les cahiers du CREAD
Volume 21, Numéro 72, Pages 125-149
2005-05-11
L'optimisation De Portefeuilles Par La Logique Floue Et Son Application Au Marché Financier En Algérie
Auteurs : Ferhi Mohammed .
Résumé
Cette étude a pour objet de décrire un modèle d'aide à la décision pour les gestionnaires de portefeuilles, basée sur la théorie des sousensembles flous et la théorie des possibilités. Ces dernières sont de plus en plus utilisées dans les milieux industriels notamment au JAPON. Elles permettent de palier les insuffisances du modèle moyennevariance de Markowitz en matière d'estimation, de représentation et de traitement des connaissances présentées souvent de façon imprécise aux experts. Il est donc important d'apprécier l'utilité de cet outil et la possibilité de son application dans le contexte économique et financier de l'Algérie.
Mots clés
Risque, Choix, Portefeuille, Décision, Incertitude, Optimisation, Flou, Modèle, Kurtosie, Skewnesse
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